Hoje em dia criar um robô não é coisa pra malucos do mercado financeiro. É fácil e rápido, mas criar um robô que faça dinheiro é outra história. Assim como traders que ajustam suas estratégias conforme o mercado demanda, o robô também precisa ser ajustado frequentemente para obter maior rentabilidade. Alguns sistemas como o Meta Trader consegue criar poderosos relatórios de backtesting, enquanto outros não fornecem informações preciosas para descobrir onde e como seu robô está perdendo. Nesse post, vamos mostrar alguns dos inúmeros recursos que o Trademetria oferece para melhorar a performance dos seus robôs e que não estão disponíveis na grande maioria das plataformas atuais.
Lucro e prejuízo de cada papel
As vezes quando um robô opera muitos instrumentos, o resultado do backtesting não mostra o lucro por papel. Você tem que fazer um backtest para cada papel e isso pode tomar muito tempo. Sem saber qual papel é mais rentável, você não consegue descobrir quais instrumentos o robô deve operar.
No Trademetria, você consegue separar seu L/P por instrumento e saber quais são os papeis mais rentáveis. Na foto abaixo, podemos concluir que o robô não sabe como operar minis, petr4, ciel3 entre outros. Excluindo esses papéis do robô trariam um lucro adicional de pelo menos R$7 mil. Dobrando a posição dos 3 papeis mais lucrativos, o robô traria um retorno adicional de R$4 mil.
Taxas, corretagem e IR
Dificilmente seu backtest vai mostrar seu lucro e prejuízo com taxas inclusas. No Brasil, onde essas taxas são altíssimas, isso pode fazer toda diferença entre ganhar e perder dinheiro.
No Trademetria, você pode configurar taxas como corretagem, taxas de liquidação e até taxas customizadas que serão inclusas em cada trade que seu robô realizar. Também mostramos o L/P líquido e bruto. Veja a grande diferença que faz no robô abaixo:
A linha azul é o faturamento bruto, já a linha vermelha representa o faturamento líquido. Se você se basear apenas no lucro bruto, terá uma grande surpresa quando operar sua conta real.
Swing trading ou daytrading
E se você descobrisse que seu robô está perdendo em operações day trade na PETR4 e fazendo dinheiro em operações de swing trade da BBAS3? Essa informação é importante para maximizar seus ganhos e todo backtest deve oferecer filtros por tipo de operação.
No Trademetria, você consegue filtrar trades por papel e tipo de operação.
Lucro e prejuízo de compras e vendas descobertas
É muito importante saber se o robô está fazendo dinheiro nas duas pontas (comprado e vendido) e ajustá-lo de acordo com os resultados. Veja um exemplo abaixo como o robô 178686 perde muito quando opera vendido. Se parasse de operar vendido, teria um retorno positivo no período analisado. Seu backtest deve levar em conta essa informação e não somente o L/P do robô.
Projeção de ganhos
A performance passada não representa a performance futura. Isso já sabemos, mas saber a projeção dos seus ganhos nos próximos 30 dias ou 1000 trades pode te ajudar a ter uma noção da performance futura caso o desempenho se mantenha.
No Trademetria, levamos em consideração a taxa de acerto e médias de ganhos e perdas para projetar seus resultados em 30 trades, 1000 trades, 30 dias e 100 dias. Na foto abaixo, fica claro que o robô precisa ser ajustado ou continuará perdendo dinheiro.
Estabelecer limite de perda diária
O limite de perda diária é uma regra de ouro para limitar o risco de qualquer operador, manual ou automático. Para um robô, esse limite é essencial, não só para limitar as perdas “normais”, mas também para limitar perdas no caso de algum problema técnico.
No Trademetria, você pode facilmente determinar o ponto ideal para estabelecer o limite de perda diária e assim não deixar o robô sangrar desnecessariamente.
Veja a imagem abaixo. Onde você colocaria seu limite de perda diária?
Colocando o limite em R$500, o robô teria economizado facilmente R$1200,00. Sim, as vezes o robô pode perder R$2000 e recuperar tudo, mas geralmente esse não é o caso. É melhor trabalhar com as estatísticas a nosso favor e limitar perdas.
O Meta Trader, por exemplo, não mostra o gráfico do LP diário, mostrando apenas o rendimento ao longo do tempo. Sendo assim, você não consegui identificar o valor ideal para estabelecer um stop diário. Já no Trademetria, você consegue ver o LP diário em um gráfico de barras assim como na foto acima.
Evitar backtests desnecessários
Quantas vezes fazemos um backtest do ano e quando queremos afunilar em determinados meses desse ano, temos que rodar o backtest novamente para esses períodos. Perdemos tempo aguardando o backtest e agora temos 2 ou mais backtests para armazenar e a analisar.
No Trademetria, você pode subir seu backtest de 5 anos e depois filtrar os resultados por data de início e fim, assim evitando rodar backtests desnecessariamente.
Testar sinais do Meta Trader
O Trademetria tem uma opção muito legal para importar as ordens dos sinais do MT5 para backtests.
Para usar esse recurso, vá para a página do sinal que deseja analisar, clique no link history e importe esse arquivo no Trademetria usando a opção Meta Trader Web Export.
Com os trades inseridos no Trademetria, você vai poder fazer backtests de um robô vencedor e descobrir seus pontos fortes.
Organização dos backtests
Geralmente fazemos dezenas ou centenas de testes, mas não armazenamos os resultados ou são armazenados em arquivos html, txt e isso não é muito prático de acessar.
No Trademetria, você também pode criar uma conta para cada backtest, filtrando seus resultados por cada backtest, ao invés de gerar esses backtests novamente como no caso do Meta Trader.
Conclusão
Além dos recursos apresentados, o Trademetria também possui um grande número de métricas imprescindíveis para analisar robôs como fator de lucro, taxa de acerto, média de ganhos, perdas e muito mais.
Como vocês puderam observar, existem muitas maneiras para analisar o desempenho de robôs e espero ter mostrado algumas fundamentais para maximizar seus ganhos na bolsa.
Abra uma conta no Trademetria e comece a testar seus robôs hoje mesmo!